時序來到6月天接下來到8月都是台灣股市的除權息旺季意思就是公司要發錢給投資人了~

除了正常的長期投資人領股利外市場還有一票人在這個時候會投入另一個獲利模式

今天筆者就來談與除權息相關的台指期交易模式

 

 

指數高勝率交易

 

事件交易者或是商品套利者都同時會在這種時候大展拳腳

還記得有些新手一踏入市場看到期貨78月的逆價差大的如此誇張總是會先嚇一大跳後面才明白怎麼一回事

那是因為除權息加權指數會蒸發期貨點位當然要跟著往下扣市場也推算2018年的指數會因為除權息蒸發掉6百多點

而在整個6月之中就屬6月25號台積電的除權息影響最大

筆者計算今年的除權息數後光台積電一檔大約會讓指數蒸發75點

 

 

台指期交易者成員組成

 

先了解市場概況在台灣做指數的交易者有一大部份是量化交易者或是策略交易者有些甚至不交易個股

所以對於今年的台積電公司營運表現如何?

是不太會去深入研究的......

但是很多交易者會以過去的經驗來看台積電就算不能完全填權息也不至於貼權息吧!!

所以有一個幾乎是市場人人皆知的操作方法

就是當天期貨開低後就往多方佈局賭它會填權息

 

這個策略的第一個要件就是:

個股填權息的機率有多高

說實話...若真的研究基本面筆者認為今年的台積電只是還好

也許除權息完後不會成為市場的寵兒那一天用這個交易法也許討不到太多便宜

所以今年就放棄了嗎? 當然不是

 

 

本月高機率填權息的日子

 

這個月還是有高機率填權息的日子!!而且剛好就在台積電除權息的下一天喔!
8月26號那天同樣有兩支重量級個股除息

就是國泰金(2882)富邦金(2881) 權重佔比排第5和第10

 

在今年6月筆者認為勝率比較高的反而是這個

首先來看一下國泰金:

發現金股利2.5元 權值占比:2.1082%

所以約會讓指數蒸發10.56點

 

再來是富邦金:

發現金股利2.3元 權值占比1.6676%

所以約會讓指數蒸發7.91點

 

兩支加起來讓點數蒸發18.47點
關注一下金融業的基本面
表現的還算優秀未來FED升息對金融業來說是個基本面利多

市場籌碼也還算買單兩支都沒有可扣抵稅率所以在除權息前會有一些賣壓

大戶會用一些方式領股利例如:權證或是股票期貨等於是增加了除權息完後再把股票買回來的機率

 

結論:

 

今天的重點比較多,主要就是要了解更細微的東西,找尋市場現在的脈動,而不是單純用過去的數字、機率去看
個股影響的點數也要夠大,才會有值得交易的空間,所以要會計算影響指數的比重

加上更多金融商品的選擇(權證、股票期貨等) 未來有機會再寫相關的文章

最後一點就是千萬不能墨守成規,如果在那一天台股出了什麼大利空,那聰明的投資人也應該知道是否要繼續執行這個策略
希望投資人看完文章都能有所收獲
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    獲利東(黃紫東) 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()